Как работает Алготрейдинг на биржах – суть, виды и примеры

Алготрейдинг: что нужно знать начинающему трейдеру (принцип работы, виды, плюсы и минусы)

Для кого-то роботы — это персонажи фантастических фильмов. Для кого-то — ежедневная реальность в виде умных помощников на биржах. И реальность эта появилась в 80-х годах ХХ века. В начале своего пути торговля с помощью алгоритмов не была доступна каждому трейдеру. Прошло время, ситуация изменилась. Сегодня к алготрейдингу (трейдингу на основе алгоритмов) может прибегнуть практически любой желающий, торгующий на бирже. Алготрейдинг — это система с заранее прописанными алгоритмами, которая работает со сделками на биржах без непосредственного участия человека (трейдера). Программа анализирует рынок, открывает позиции и в результате получает прибыль. Так в чём суть алгоритмического трейдинга и почему он в тренде уже много лет?

Из чего состоит торговый бот

Роботы — это автоматизированные программы для торговли на рынках: товарных, фондовых и финансовых. Состоит торговый робот из двух частей:

Аналитической. Определяет направления тренда (LONG, SHORT) и ценовые уровни (StopLoss, TakeProfit).
Исполнительной. Автоматически рассчитывает цены покупки и продажи; рассчитывает риск и доходность, на основе чего считает инвестируемый капитал; открывает и закрывает позиции; ведёт учёт остатков активов.

Принцип работы алгоритмической торговли

Рынок регулярно меняется, поэтому разработчики математических алгоритмов для трейдинга без остановки ищут повторяющиеся модели на графиках котировок и рассчитывают, с какой вероятностью они могут появиться в последующем. Фактически суть алготрейдинга заключается в обнаружении алгоритмов, по которым совершаются сделки, и подбору роботов автоматической торговли, чтобы реализовать биржевые процессы купли-продажи. Подбирают алгоритмы и биржевых роботов несколькими способами:

Торговый бот анализирует данные последних 300 японских свечей и прогнозирует дальнейшее движение:

ручным — для формирования правил исследователь опирается на физические модели и математические принципы;
автоматическим — закономерности подбираются и тестируются в больших количествах;
генетическим — программа на базе искусственного интеллекта разрабатывает алгоритмы.

Очевидно, что никаких гарантий не существует. Торговые роботы значительно облегчают биржевую деятельность трейдеров, при этом нужно учитывать, что технически невозможно с вероятность 100% предугадать поведение рынка.

Виды алгоритмического трейдинга

Для алготрейдинга используют биржевых торговых роботов или роботов-советников, которые все решения по сделкам принимают самостоятельно. Они воплощают в жизнь торговые стратегии, которые не получится реализовать только человеческими ресурсами.

Выделяют четыре вида алгоритмической торговли на бирже Форекс и на фондовом рынке:

Торговый бот анализирует данные последних 300 японских свечей и прогнозирует дальнейшее движение:

Автоматическое хеджирование — метод заключается в минимизировании и страховании рисков, когда ситуация на рынке непредвиденно меняется.
Статистическая стратегия — цель достигается за счёт статистического анализа рыночных данных, на основе которых удаётся реализовать торговые возможности.
Алгоритмическая стратегия исполнения — этот вид алготрейдинга работает с задачами по открытию и закрытию сделок.
Прямой доступ к ликвидности — стратегия направлена на то, чтобы получить доступ к рынкам максимально быстро, снизить затраты на это и подключить программу к торговому терминалу.

Отдельный вид алготрейдинга — высокочастотный

Выделяют ещё одно направление автоматизированной торговли — высокочастотный трейдинг (ВЧТ, HFT, high-frequency trading). При использовании этого метода в дело вступают компьютерные стратегии, благодаря которым сделки совершаются молниеносно — менее, чем за секунду. Высокочастотный алготрейдинг за счёт рекордной скорости оставляет человеческие возможности далеко позади.

Впервые автоматизированная платформа для трейдинга появилась в 1989 г. и получила название Automated Trading Desk. Автором идеи принято считать Стивена Соунсона, который вместе с Д. Уиткомбом и Д. Хоуксом и создал эту платформу. Развиваться сверхскоростной трейдинг начал в 1998 г., когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила использовать электронные площадки для трейдинга на ведущих биржах Соединённых Штатов Америки.

Специфика высокочастотной алгоритмической торговли:

Срок исполнения сделок удерживается на отметке от 1/1000 секунды благодаря высоким технологиям.
Прибыль извлекается в том числе из незначительных движений цен и из маржи.
Сделки проводятся на высоких скоростях с получением даже минимальных значений прибыли.
Осуществляются любые виды арбитражных сделок.
Торговля ограничивается рамками одного дня, а количество сделок при этом варьируется до десятков тысяч.

Плюсы и минусы алготрейдинга

Алгоритмическую торговлю противопоставляют ручной, поэтому преимущества и недостатки автоматизированных систем основаны на этом сравнении.

Плюсы алготрейдинга:

Понимание рынка. В алгоритмы системы вшиты тщательный анализ и глубокие исследования по изучению рынка, это помогает большинству новичков не терять деньги из-за незнания биржевых основ.
Системность. Торговые роботы для алготрейдинга не подвержены влиянию эмоций, психологическому давлению и перепадам настроения. Система чётко следует алгоритму.
Эффективность. может вестись круглые сутки, не отвлекаясь на физиологические потребности.
Целенаправленность. На результаты действий ботов не влияют характер и человеческие качества, поэтому система придерживается разработанной стратегии и получает прибыль.

Минусы алготрейдинга:

Вероятность ошибки. Если разработчик просчитается и допустит погрешность, программа будет работать с ошибкой и может потерять деньги.
Знания и навыки для разработки алгоритмов. При создании торгового робота нужен опыт не только в программировании, но и понимание всех нюансов трейдинга.
Дефицит информации. В свободном доступе материалов об алготрейдинге практически нет.
Сложность адаптации. При рыночных изменениях переписать алгоритм робота труднее, чем живому человеку подстроиться под ситуацию.

Дорогу трейдинга осилит идущий, поэтому только вам решать: преодолевать этот путь самостоятельно или покорять биржи с помощью алгоритмов и торговых роботов.

Чтобы точно понять, подходит ли вам алготрейдинг, вооружитесь консультацией специалиста. Для этого заполните форму обратной связи.